Institutional Repository of School of Statistics
| 分位回归的指数风险界 | |
田茂再
| |
| 2018-03-08 | |
| 发表期刊 | 中国科技论文
 |
| 期号 | 5页码:598-610 |
| 摘要 | 为了深入研究适应性分位回归问题,本文构建精确指数风险界(EERB),结果表明:该风险界成了为构建置信集的基石。另外,通常的相合性和收敛速度也可以由该风险界直接导出。这里值得一提的是:1)本文所提出的方法有很好的内在非连续结构,这与的确具有该结构的真实函数相吻合;2)当每个区域只有少量数据点时,估计可能不稳定。这意味着齐性检验与整个方法在这种情况下可能有问题;3)所提出的方法由于其自身的适应性,不会产生边界问题;4)从本文所提出的方法中得到的分位数曲线估计不会出现交叉问题;5)即使误差项的矩不存在,比如柯西分布,本文所提出的方法对于误差项分布的尾部性能依旧很稳健;6)在模拟研究中,比较了所提出的变化窗宽核光滑方法与局部线性光滑方法。 |
| 关键词 | 精确风险界 条件分位数 非对称拉普拉斯分布 |
| URL | 查看原文 |
| 收录类别 | 北大核心 |
| ISSN | 2095-2783 |
| 语种 | 中文 |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://ir.lzufe.edu.cn/handle/39EH0E1M/859 |
| 专题 | 统计与数据科学学院 |
| 作者单位 | 1.中国人民大学应用统计研究中心; 2.兰州财经大学统计学院; 3.新疆财经大学统计与信息学院 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 田茂再. 分位回归的指数风险界[J]. 中国科技论文,2018(5):598-610. |
| APA | 田茂再.(2018).分位回归的指数风险界.中国科技论文(5),598-610. |
| MLA | 田茂再."分位回归的指数风险界".中国科技论文 .5(2018):598-610. |
| 条目包含的文件 | 条目无相关文件。 | |||||
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