股指期货推出对股指波动性影响的实证研究——基于日经225指数期货交易整合式市场模式

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	股指期货推出对股指波动性影响的实证研究——基于日经225指数期货交易整合式市场模式
	陈芳平; 李松涛
	2006-02-15
发表期刊	甘肃金融
期号	2 页码:45-47
摘要	引言自2001年6月以来,中国股市持续下跌,系统性风险凸现,使得包括证券公司、基金在内的广大股票投资者损失惨重,市场对股指期货这种避险工具的需求陡增,加之2003年美国芝加哥商业交易所(CME)以中国股票为标的物的股指期货已经率先推出,使得国内理论界和实务界对股指期货是否推?
关键词	股指波动性股指期货日收益率指数期货 GARCH 实证研究整合式
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ISSN	1009-4512
语种	中文
文献类型	期刊论文
条目标识符	http://ir.lzufe.edu.cn/handle/39EH0E1M/7143
专题	金融学院
作者单位	兰州商学院
第一作者单位	兰州财经大学
推荐引用方式 GB/T 7714	陈芳平,李松涛. 股指期货推出对股指波动性影响的实证研究——基于日经225指数期货交易整合式市场模式[J]. 甘肃金融,2006(2):45-47.
APA	陈芳平,&李松涛.(2006).股指期货推出对股指波动性影响的实证研究——基于日经225指数期货交易整合式市场模式.甘肃金融(2),45-47.
MLA	陈芳平,et al."股指期货推出对股指波动性影响的实证研究——基于日经225指数期货交易整合式市场模式".甘肃金融 .2(2006):45-47.