基于误差修正模型的统计套利实证研究:以煤炭行业为例

LZUFE-KMS > 金融学院

	基于误差修正模型的统计套利实证研究:以煤炭行业为例
	赵颖 ; 张岗 ; 仪峰
	2019-03-25
发表期刊	金融经济
期号	6 页码:112-113
摘要	本文以我国期市中煤炭行业相关标的资产为研究对象,基于误差修正模型进行统计套利的实证研究。实证结果表明:统计套利交易在我国期市存在可行性;煤炭行业"期市—股市"间的套利交易年化收益率明显高于单一市场,较高的年化收益率和投资稳健性使得"期市-股市"间的套利交易更适合资金规模较大的投资者参与。
关键词	误差修正模型统计套利煤炭行业
DOI	10.14057/j.cnki.cn43-1156/f.2019.06.044
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ISSN	1007-0753
语种	中文
文献类型	期刊论文
条目标识符	http://ir.lzufe.edu.cn/handle/39EH0E1M/692
专题	金融学院
作者单位	1.兰州财经大学; 2.毅康科技有限公司
推荐引用方式 GB/T 7714	赵颖,张岗,仪峰. 基于误差修正模型的统计套利实证研究:以煤炭行业为例[J]. 金融经济,2019(6):112-113.
APA	赵颖,张岗,&仪峰.(2019).基于误差修正模型的统计套利实证研究:以煤炭行业为例.金融经济(6),112-113.
MLA	赵颖,et al."基于误差修正模型的统计套利实证研究:以煤炭行业为例".金融经济 .6(2019):112-113.