| 中国股票市场财富效应实证研究 | |
李松涛; 陈芳平
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| 2006-06-30 | |
| 发表期刊 | 科技经济市场
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| 期号 | 6页码:111-112 |
| 摘要 | 中国股票市场是否存在财富效应及其效应效果的大小至今没有定论,本文运用单位根检验、协整分析、格兰杰检验和误差修正模型,通过年度、季度和月度三重数据结构,对我国股市是否存在财富效应(包括整体、正、负财富效应)及其效应效果大小进行了实证研究,指出我国股市存在微弱的正财富效应,而不存在负财富效应,并提出了相关的原因和政策建议。 |
| 关键词 | 股票市场 财富效应 协整分析 实证研究 |
| URL | 查看原文 |
| ISSN | 1009-3788 |
| 语种 | 中文 |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://ir.lzufe.edu.cn/handle/39EH0E1M/6830 |
| 专题 | 金融学院 |
| 作者单位 | 1.兰州商学院金融学院; 2.兰州商学院金融学院 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 李松涛,陈芳平. 中国股票市场财富效应实证研究[J]. 科技经济市场,2006(6):111-112. |
| APA | 李松涛,&陈芳平.(2006).中国股票市场财富效应实证研究.科技经济市场(6),111-112. |
| MLA | 李松涛,et al."中国股票市场财富效应实证研究".科技经济市场 .6(2006):111-112. |
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