| 混合时间序列模型在经济增长预测中的应用 | |
郭海明 ; 李喆
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| 2006-06-30 | |
| 发表期刊 | 西北民族大学学报(自然科学版)
 |
| 期号 | 2页码:89-92 |
| 摘要 | 把趋势外推模型和ARIMA模型结合起来可构建混合时间序列这一新的预测模型.利用该模型,并以1978~2000年我国GDP总量数据为依据,通过Eviews5.0软件对模型进行估计,并根据建立的新模型对2001~2004年GDP总量作预测效果检验.结果表明,通过混合时间序列模型实施预测,误差相对较小,效果更好. |
| 关键词 | 趋势外推法 ARMA GDP 预测 |
| URL | 查看原文 |
| ISSN | 1009-2102 |
| 语种 | 中文 |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://ir.lzufe.edu.cn/handle/39EH0E1M/6829 |
| 专题 | 学报编辑部 金融学院 |
| 作者单位 | 1.兰州商学院政法学院; 2.兰州商学院政法学院 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 郭海明,李喆. 混合时间序列模型在经济增长预测中的应用[J]. 西北民族大学学报(自然科学版),2006(2):89-92. |
| APA | 郭海明,&李喆.(2006).混合时间序列模型在经济增长预测中的应用.西北民族大学学报(自然科学版)(2),89-92. |
| MLA | 郭海明,et al."混合时间序列模型在经济增长预测中的应用".西北民族大学学报(自然科学版) .2(2006):89-92. |
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