股权分置改革中上证指数的波动——基于ARCH类模型的比较分析

	股权分置改革中上证指数的波动——基于ARCH类模型的比较分析
	刘明 ; 王仁曾
	2006-11-10
发表期刊	统计与信息论坛
期号	6 页码:89-92
摘要	股权分置改革中股市的波动性受到各方因素的影响。文章运用ARCH类模型,对股权分置改革中的上证指数进行分时段拟合分析,发现改革前的市场有更大的波动性并存在反向杠杆效应,且不及股改后的市场有效率。
关键词	股权分置改革 ARCH效应波动性效率
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收录类别	CSSCI
ISSN	1007-3116
语种	中文
来源期刊等级	C1类
文献类型	期刊论文
条目标识符	http://ir.lzufe.edu.cn/handle/39EH0E1M/6555
专题	丝绸之路经济研究院
作者单位	1.兰州商学院统计学院; 2.兰州商学院统计学院
推荐引用方式 GB/T 7714	刘明,王仁曾. 股权分置改革中上证指数的波动——基于ARCH类模型的比较分析[J]. 统计与信息论坛,2006(6):89-92.
APA	刘明,&王仁曾.(2006).股权分置改革中上证指数的波动——基于ARCH类模型的比较分析.统计与信息论坛(6),89-92.
MLA	刘明,et al."股权分置改革中上证指数的波动——基于ARCH类模型的比较分析".统计与信息论坛 .6(2006):89-92.