基于EGARCH-M模型的沪市价量关系的实证研究

LZUFE-KMS

	基于EGARCH-M模型的沪市价量关系的实证研究
	范新英 1; 李振东 2
	2007-07-10
发表期刊	统计教育
期号	7 页码:16-17
摘要	本文基于MDH理论,借助EGARCH-M模型,实证检验了上海股市的价量关系。结果表明非预期交易量对股市波动有很强解释能力,而预期交易量对股市波动几乎没有解释能力。同时还揭示了上海股市具有一定有效性,且存在杠杆效应。
关键词	EGARCH-M模型杠杆效应
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ISSN	1005-5762
语种	中文
文献类型	期刊论文
条目标识符	http://ir.lzufe.edu.cn/handle/39EH0E1M/5866
专题	兰州财经大学
作者单位	1.山西大学商务学院; 2.兰州商学院
推荐引用方式 GB/T 7714	范新英,李振东. 基于EGARCH-M模型的沪市价量关系的实证研究[J]. 统计教育,2007(7):16-17.
APA	范新英,&李振东.(2007).基于EGARCH-M模型的沪市价量关系的实证研究.统计教育(7),16-17.
MLA	范新英,et al."基于EGARCH-M模型的沪市价量关系的实证研究".统计教育 .7(2007):16-17.