基于VAR模型的上海股市价量动态关系的实证研究

LZUFE-KMS

	基于VAR模型的上海股市价量动态关系的实证研究
	李振东; 范新英
	2007-08-15
发表期刊	兰州商学院学报
期号	4 页码:98-102
摘要	文章首先对上证综指的收益率和交易量数据序列建立VAR模型,然后借助脉冲响应分析、方差分解以及Granger因果检验方法进行了实证研究。结果表明:上海股市中的价量之间存在双向Granger线性因果关系,并且二者之间的动态关系是非对称的,收益率对交易量的冲击大于交易量对收益率的冲击。
关键词	VAR模型 Granger因果检验脉冲响应方差分解
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ISSN	1004-5465
语种	中文
文献类型	期刊论文
条目标识符	http://ir.lzufe.edu.cn/handle/39EH0E1M/5767
专题	兰州财经大学
推荐引用方式 GB/T 7714	李振东,范新英. 基于VAR模型的上海股市价量动态关系的实证研究[J]. 兰州商学院学报,2007(4):98-102.
APA	李振东,&范新英.(2007).基于VAR模型的上海股市价量动态关系的实证研究.兰州商学院学报(4),98-102.
MLA	李振东,et al."基于VAR模型的上海股市价量动态关系的实证研究".兰州商学院学报 .4(2007):98-102.