我国可赎回债券利率风险的模拟检验和实证分析

	我国可赎回债券利率风险的模拟检验和实证分析
	金志龙
	2007-10-15
发表期刊	甘肃金融
期号	10 页码:12-14
摘要	<正>持久期(Duration)和凸度(Convexity)的概念我们通常采用持久期(Duration)和凸度(Convexity)衡量债券的利率风险。持久期的概念最早是马考勒提出,所以又称马考勒持久期(简记为D)。所谓马考勒持久期是指未来一系列现金流的时间以现金流的现值为权数,所计算的加权平均到期时间。假设利率期限结构是平移的,从0时刻开始,债券持有者在时刻收到的支
关键词	可赎回债券可回售债券利率风险债券价格实证分析模拟检验
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ISSN	1009-4512
语种	中文
文献类型	期刊论文
条目标识符	http://ir.lzufe.edu.cn/handle/39EH0E1M/5644
专题	信息工程与人工智能学院
作者单位	兰州商学院信息工程学院
第一作者单位	信息工程与人工智能学院
推荐引用方式 GB/T 7714	金志龙. 我国可赎回债券利率风险的模拟检验和实证分析[J]. 甘肃金融,2007(10):12-14.
APA	金志龙.(2007).我国可赎回债券利率风险的模拟检验和实证分析.甘肃金融(10),12-14.
MLA	金志龙."我国可赎回债券利率风险的模拟检验和实证分析".甘肃金融 .10(2007):12-14.