Institutional Repository of Silk Road Economic Research Institute
ARCH类模型在风险价值测度中的应用 | |
刘明 | |
2008-01-10 | |
发表期刊 | 统计与信息论坛 |
期号 | 2008-01页码:42-46 |
摘要 | 将ARCH类模型用于计算风险价值,会在很大程度上提高风险价值测度的精度。通过理论分析和实证分析都表明,利用ARCH类模型计算金融资产的风险价值,可以体现其收益率的分布状态和波动性的影响作用,适应风险价值计算的需要,能够提高风险价值的计算精度。 |
关键词 | ARCH类模型 风险价值 上证指数 |
URL | 查看原文 |
收录类别 | CSSCI |
ISSN | 1007-3116 |
语种 | 中文 |
来源期刊等级 | C1类 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.lzufe.edu.cn/handle/39EH0E1M/5508 |
专题 | 丝绸之路经济研究院 |
作者单位 | 兰州商学院统计学院 甘肃兰州730020 |
第一作者单位 | 统计与数据科学学院 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 刘明. ARCH类模型在风险价值测度中的应用[J]. 统计与信息论坛,2008(2008-01):42-46. |
APA | 刘明.(2008).ARCH类模型在风险价值测度中的应用.统计与信息论坛(2008-01),42-46. |
MLA | 刘明."ARCH类模型在风险价值测度中的应用".统计与信息论坛 .2008-01(2008):42-46. |
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