ARCH类模型在风险价值测度中的应用
刘明
2008-01-10
发表期刊统计与信息论坛
期号2008-01页码:42-46
摘要将ARCH类模型用于计算风险价值,会在很大程度上提高风险价值测度的精度。通过理论分析和实证分析都表明,利用ARCH类模型计算金融资产的风险价值,可以体现其收益率的分布状态和波动性的影响作用,适应风险价值计算的需要,能够提高风险价值的计算精度。
关键词ARCH类模型 风险价值 上证指数
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收录类别CSSCI
ISSN1007-3116
语种中文
来源期刊等级C1类
文献类型期刊论文
条目标识符http://ir.lzufe.edu.cn/handle/39EH0E1M/5508
专题丝绸之路经济研究院
作者单位兰州商学院统计学院 甘肃兰州730020
第一作者单位统计与数据科学学院
推荐引用方式
GB/T 7714
刘明. ARCH类模型在风险价值测度中的应用[J]. 统计与信息论坛,2008(2008-01):42-46.
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