我国资本市场内部联动性研究——基于上海证券市场的协整分析

	我国资本市场内部联动性研究——基于上海证券市场的协整分析
	付强; 梁亚民
	2008-02-20
发表期刊	兰州商学院学报
期号	2008-01 页码:95-98
摘要	由于处于同一政治和经济环境因素的影响之下,所以在我国股票、债券和基金市场的波动之间应该存在一种趋势联动的运行特征。本文以上证综合指数、上证基金指数和上证国债指数为研究指标,通过协整检验、误差修正模型和因果关系检验考察我国股票市场、基金市场和国债市场在不同市场行情中的长期均衡关系及短期波动影响,以反映我国资本市场之间的联动性特征。
关键词	资本市场联动性协整理论
URL	查看原文
语种	中文
文献类型	期刊论文
条目标识符	http://ir.lzufe.edu.cn/handle/39EH0E1M/5402
专题	统计与数据科学学院校领导
推荐引用方式 GB/T 7714	付强,梁亚民. 我国资本市场内部联动性研究——基于上海证券市场的协整分析[J]. 兰州商学院学报,2008(2008-01):95-98.
APA	付强,&梁亚民.(2008).我国资本市场内部联动性研究——基于上海证券市场的协整分析.兰州商学院学报(2008-01),95-98.
MLA	付强,et al."我国资本市场内部联动性研究——基于上海证券市场的协整分析".兰州商学院学报 .2008-01(2008):95-98.