沪深股市的非对称性分析——基于对1996—1997年和2005年—2007年两轮牛市的比较

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	沪深股市的非对称性分析——基于对1996—1997年和2005年—2007年两轮牛市的比较
	陈芳平; 岳宏远
	2008-05-20
发表期刊	河北学刊
期号	2008-03 页码:142-145
摘要	本文运用非对称ARCH族模型对两轮牛市作了非对称性定量的比较分析,描述了沪深股市中"好消息"和"坏消息"在牛市下对股市波动性的影响,通过分析试图证明,中国股市已逐渐成熟,并针对结果提出了一些看法和建议,以期能对本轮牛市下的投资者和相关政策制定者有一定的启示。
关键词	TARCH EGARCH 非对称性牛市
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ISSN	1003-7071
语种	中文
文献类型	期刊论文
条目标识符	http://ir.lzufe.edu.cn/handle/39EH0E1M/5306
专题	金融学院
推荐引用方式 GB/T 7714	陈芳平,岳宏远. 沪深股市的非对称性分析——基于对1996—1997年和2005年—2007年两轮牛市的比较[J]. 河北学刊,2008(2008-03):142-145.
APA	陈芳平,&岳宏远.(2008).沪深股市的非对称性分析——基于对1996—1997年和2005年—2007年两轮牛市的比较.河北学刊(2008-03),142-145.
MLA	陈芳平,et al."沪深股市的非对称性分析——基于对1996—1997年和2005年—2007年两轮牛市的比较".河北学刊 .2008-03(2008):142-145.