Lanzhou University of Finance and Economics. All
| 我国股票市场波动性的实证分析 | |
| 王卫涛; 李平西 | |
| 2009-12-15 | |
| 发表期刊 | 湖南财经高等专科学校学报
 |
| 期号 | 6页码:71-73 |
| 摘要 | 应用ARCH模型族等数量经济理论和方法,对中国股市波动特征进行了实证分析。结果表明沪、深股市波动序列具有宽平稳性且波动与收益率之间存在显著的波动回馈效应,并且其杠杆效应也是显著的。 |
| 关键词 | 波动特征 GARCH模型 GARCH-M模型 EGARCH模型 |
| DOI | 10.16546/j.cnki.cn43-1510/f.2009.06.053 |
| URL | 查看原文 |
| ISSN | 1009-4148 |
| 语种 | 中文 |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://ir.lzufe.edu.cn/handle/39EH0E1M/4504 |
| 专题 | 兰州财经大学 |
| 作者单位 | 兰州商学院 |
| 第一作者单位 | 兰州财经大学 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 王卫涛,李平西. 我国股票市场波动性的实证分析[J]. 湖南财经高等专科学校学报,2009(6):71-73. |
| APA | 王卫涛,&李平西.(2009).我国股票市场波动性的实证分析.湖南财经高等专科学校学报(6),71-73. |
| MLA | 王卫涛,et al."我国股票市场波动性的实证分析".湖南财经高等专科学校学报 .6(2009):71-73. |
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