Lanzhou University of Finance and Economics. All
| 金融市场风险测度的实证研究 | |
| 任力; 齐丽 | |
| 2010-06-15 | |
| 发表期刊 | 河南工程学院学报(社会科学版)
 |
| 卷号 | 25期号:2010-02页码:49-54 |
| 摘要 | 金融风险测度的理论和方法因对市场的本质认识不同而不同,也就是因市场假说的不同而不同。市场假说大致可分为两类:有效市场和分形市场。利用风险价值法和重标极差法对中国股票市场风险进行的实证研究表明,目前对我国股票市场进行风险测度时,有效市场假说与分形市场假说缺一不可。 |
| 关键词 | 有效市场 分形市场 VaR重标极差 |
| URL | 查看原文 |
| 语种 | 中文 |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://ir.lzufe.edu.cn/handle/39EH0E1M/4185 |
| 专题 | 兰州财经大学 |
| 作者单位 | 兰州商学院金融学院 |
| 第一作者单位 | 金融学院 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 任力,齐丽. 金融市场风险测度的实证研究[J]. 河南工程学院学报(社会科学版),2010,25(2010-02):49-54. |
| APA | 任力,&齐丽.(2010).金融市场风险测度的实证研究.河南工程学院学报(社会科学版),25(2010-02),49-54. |
| MLA | 任力,et al."金融市场风险测度的实证研究".河南工程学院学报(社会科学版) 25.2010-02(2010):49-54. |
| 条目包含的文件 | 条目无相关文件。 | |||||
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