Institutional Repository of School of Statistics
| 小波在金融时序预测中的应用 | |
肖强
| |
| 2010-08-08 | |
| 发表期刊 | 甘肃科技
 |
| 卷号 | 26期号:2010-15页码:115-117 |
| 摘要 | 利用小波函数的局部化性质,对非平稳时间序列股票开盘价数据进行分解,然后再进行M allat重构。这样就得到了原始数据的近似信号,再应用传统时间序列预测方法ARMA(p,q)模型对重构后的数据进行预测,将预测结果与实际值进行比较,可得小波分析方法预测效果比较理想。 |
| 关键词 | 非平稳时间序列 小波变换 ARMA(p,q)模型预测 |
| URL | 查看原文 |
| 语种 | 中文 |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://ir.lzufe.edu.cn/handle/39EH0E1M/4108 |
| 专题 | 统计与数据科学学院 |
| 作者单位 | 兰州商学院统计学院 |
| 第一作者单位 | 统计与数据科学学院 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 肖强. 小波在金融时序预测中的应用[J]. 甘肃科技,2010,26(2010-15):115-117. |
| APA | 肖强.(2010).小波在金融时序预测中的应用.甘肃科技,26(2010-15),115-117. |
| MLA | 肖强."小波在金融时序预测中的应用".甘肃科技 26.2010-15(2010):115-117. |
| 条目包含的文件 | 条目无相关文件。 | |||||
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