基于不确定性指数和VIX的原油价格波动率预测研究

	基于不确定性指数和VIX的原油价格波动率预测研究
	廖惠琴
	2025-03-18
发表期刊	价值工程
卷号	44 期号:08 页码:112-115
摘要	为了研究国际原油期货价格的波动情况，本文对WTI原油期货价格波动率建立模型，采用标准自回归模型（AR）作为基准模型，引入全球经济政策不确定性指数（GEPU）、美国经济政策不确定性指数（USEPU）和VIX指数建立AR-X模型作为扩展模型。实证结果表明，相较于AR-USEPU模型和AR-VIX模型，AR-GEPU指模型对WTI原油期货价格波动有显著的正向影响；在预测评价中，通过样本外R2检验和五种预测评价指标发现，AR-GEPU模型具有最好的预测效果；最后，基于不同的估计窗口和不同的窗口长度，我们的结果是稳健的。
关键词	WTI原油波动率 AR模型不确定性指数 VIX
URL	查看原文
ISSN	1006-4311
语种	中文
原始文献类型	学术期刊
中图分类号	F764.1 ; F713.35
CN号	13-1085/N
CNKI学科分类	贸易经济;市场研究与信息
文献类型	期刊论文
条目标识符	http://ir.lzufe.edu.cn/handle/39EH0E1M/38985
专题	统计与数据科学学院
作者单位	兰州财经大学统计与数据科学学院
第一作者单位	统计与数据科学学院
推荐引用方式 GB/T 7714	廖惠琴. 基于不确定性指数和VIX的原油价格波动率预测研究[J]. 价值工程,2025,44(08):112-115.
APA	廖惠琴.(2025).基于不确定性指数和VIX的原油价格波动率预测研究.价值工程,44(08),112-115.
MLA	廖惠琴."基于不确定性指数和VIX的原油价格波动率预测研究".价值工程 44.08(2025):112-115.