基于多源图像化信息的黄金期货价格涨跌预测研究

	基于多源图像化信息的黄金期货价格涨跌预测研究
	魏琛1 ; 孙景云1,2
	2025-04-10
发表期刊	重庆工商大学学报(自然科学版)
摘要	【目的】针对黄金期货价格涨跌预测精度较低问题，融合多源数据并绘制为图像作为模型输入，搭建黄金期货价格涨跌预测模型，验证多源预测因子与因子融合方式对模型预测效果的影响。【方法】以黄金期货价格为研究对象，构筑多维度预测因子体系，采用绘制热力图的方式融合历史行情数据、技术指标、投资者情感指数、投资者关注度指数、地缘政治风险指数、气候风险指数等多源异构数据，建立卷积神经网络模型，对未来1 d、5 d、10 d的黄金期货价格进行涨跌预测。【结果】实证结果表明：融合过去60 d多维度预测因子预测5 d后价格涨跌的预测模型性能最好，样本外准确率为63.01%，F1分数为0.5932，MCC值为0.1998。【结论】所提出的黄金期货价格涨跌预测模型，能更精准地预测黄金期货价格走势，显著提升了黄金期货价格涨跌预测的准确性和可靠性，证明了将多源预测因子绘制为图像输入预测模型方法的有效性，为投资者避险资产管理和投资风险对冲提供了理论支持。
关键词	黄金期货价格多源数据融合投资者情绪卷积神经网络涨跌预测
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ISSN	1672-058X
语种	中文
原始文献类型	学术期刊
中图分类号	F224 ; F832.5 ; F832.54
CNKI学科分类	数学;宏观经济管理与可持续发展;金融;证券;投资
文献类型	期刊论文
条目标识符	http://ir.lzufe.edu.cn/handle/39EH0E1M/38948
专题	统计与数据科学学院
通讯作者	孙景云
作者单位	1.兰州财经大学统计与数据科学学院; 2.甘肃经济发展数量分析研究中心
第一作者单位	统计与数据科学学院
通讯作者单位	统计与数据科学学院; 甘肃经济发展数量分析研究中心
推荐引用方式 GB/T 7714	魏琛,孙景云. 基于多源图像化信息的黄金期货价格涨跌预测研究[J]. 重庆工商大学学报(自然科学版),2025.
APA	魏琛,&孙景云.(2025).基于多源图像化信息的黄金期货价格涨跌预测研究.重庆工商大学学报(自然科学版).
MLA	魏琛,et al."基于多源图像化信息的黄金期货价格涨跌预测研究".重庆工商大学学报(自然科学版) (2025).