Institutional Repository of School of Statistics
我国CPI波动的GARCH效应 | |
肖强 | |
2010-11-08 | |
发表期刊 | 现代经济信息 |
期号 | 21页码:13-14 |
摘要 | CPI一直以来是政府和民众十分关注的指标。通过检验得到了CPI变动具有ARCH效应,利用GARCH(1,1)模型对波动性进行了分析。提出应对CPI波动的政策建议。 |
关键词 | CPI 波动 GARCH模型 |
URL | 查看原文 |
ISSN | 1001-828X |
语种 | 中文 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.lzufe.edu.cn/handle/39EH0E1M/3891 |
专题 | 统计与数据科学学院 |
作者单位 | 兰州商学院统计学院 |
第一作者单位 | 统计与数据科学学院 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 肖强. 我国CPI波动的GARCH效应[J]. 现代经济信息,2010(21):13-14. |
APA | 肖强.(2010).我国CPI波动的GARCH效应.现代经济信息(21),13-14. |
MLA | 肖强."我国CPI波动的GARCH效应".现代经济信息 .21(2010):13-14. |
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