中国经济不确定性对国际原油价格的时变效应分析

doi:10.19766/j.cnki.zgzqqh.2024.06.010

	中国经济不确定性对国际原油价格的时变效应分析
	司颖华; 孟娟霞
	2024-12-16
发表期刊	中国证券期货
期号	06 页码:13-20
摘要	不确定性与原油价格之间一直存在着复杂的关系，而学术界对经济不确定性对原油市场的影响尚未达成一致。本文在动态结构变化下基于混频动态因子模型构建中国经济不确定性(EU)代理指标，构建时变参数随机波动向量自回归(TVP-SV-VAR)模型，旨在研究中国经济不确定性对三个国际原油定价基准西得克萨斯中质原油、布伦特原油以及迪拜原油价格波动的时变影响。研究结果表明：中国经济不确定性对原油价格波动的影响是随着时间的推移而变化的，并表现出短期效应明显强于长期效应，而且各个峰值点的出现均伴随着重大经济事件的发生。在此基础上，提出增强能源供应链的韧性、促进能源市场透明度等政策建议，以促进国际原油市场稳定发展。
关键词	经济不确定性国际原油 TVP-SV-VAR模型
DOI	10.19766/j.cnki.zgzqqh.2024.06.010
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收录类别	AMI
ISSN	1008-0651
语种	中文
原始文献类型	学术期刊
中图分类号	F124;F416.22;F764.1
CN号	11-3889/F
文献类型	期刊论文
条目标识符	http://ir.lzufe.edu.cn/handle/39EH0E1M/38538
专题	统计与数据科学学院
作者单位	兰州财经大学
第一作者单位	兰州财经大学
推荐引用方式 GB/T 7714	司颖华,孟娟霞. 中国经济不确定性对国际原油价格的时变效应分析[J]. 中国证券期货,2024(06):13-20.
APA	司颖华,&孟娟霞.(2024).中国经济不确定性对国际原油价格的时变效应分析.中国证券期货(06),13-20.
MLA	司颖华,et al."中国经济不确定性对国际原油价格的时变效应分析".中国证券期货 .06(2024):13-20.