基于投资者情绪视角下的股指期货套期保值

	基于投资者情绪视角下的股指期货套期保值
	牛红娟
	2024-10-25
发表期刊	科技和产业
卷号	24 期号:20 页码:156-164
摘要	以沪深300股指期货为研究对象，采用t-Copula-ECM-GARCH动态模型，研究沪深300股指期货的最优套期保值策略，并将其与最小二乘法(OLS)等传统套期保值策略进行比较。通过主成分分析方法(PCA)构建股票现货市场和股指期货市场的投资者情绪指数，并将其分别引入上述模型中。结果表明，与未考虑投资者情绪的套期保值策略相比，加入投资者情绪指数后沪深300股指期货的套期保值效果明显提高。说明基于投资者情绪的套期保值模型比原有模型规避风险的效果更好。
关键词	投资者情绪套期保值 Copula函数
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ISSN	1671-1807
语种	中文
原始文献类型	学术期刊
中图分类号	F832.5;F224
CN号	11-4671/T
文献类型	期刊论文
条目标识符	http://ir.lzufe.edu.cn/handle/39EH0E1M/38389
专题	统计与数据科学学院
作者单位	兰州财经大学统计与数据科学学院
第一作者单位	统计与数据科学学院
推荐引用方式 GB/T 7714	牛红娟. 基于投资者情绪视角下的股指期货套期保值[J]. 科技和产业,2024,24(20):156-164.
APA	牛红娟.(2024).基于投资者情绪视角下的股指期货套期保值.科技和产业,24(20),156-164.
MLA	牛红娟."基于投资者情绪视角下的股指期货套期保值".科技和产业 24.20(2024):156-164.