国内外粮食价格传导机制及动态冲击效应研究

doi:10.13546/j.cnki.tjyjc.2024.14.028

	国内外粮食价格传导机制及动态冲击效应研究
	陈亮
	2024-08-06
发表期刊	统计与决策
卷号	40 期号:14 页码:155-160
摘要	文章采用非线性格兰杰（Granger）因果关系检验实证研究了国内外粮食价格间的传导机制，并运用TVP-SV-VAR模型分析了国际粮食价格对国内粮食价格的动态冲击效应。结果表明，大豆、玉米的国内外价格传导机制较为畅通，受国内粮食价格支持政策影响，小麦、大米的国内外价格传导机制受阻。分市场研究发现，国内玉米和大豆与其他粮食品种的价格联动性较强，易对其他粮食品种的价格产生影响，又易受国外粮食价格的冲击影响。从市场内部影响力来看，国际粮食市场价格传导更为顺畅，其内部影响力大于国内粮食市场。由特定时点脉冲响应分析可知，国内外粮食价格的短中期联动要大于长期联动，国内大豆和国内玉米价格在面对不同品种的国际粮食价格冲击时，其冲击影响方向和强度存在较大差异，部分时点上对国内大豆和国内玉米价格产生了正负交替的冲击影响。因此，突发扰动事件后，要特别关注不同品种粮食价格之间的传导路径和影响强度。
关键词	粮食价格传导效应非线性Granger因果检验 TVP-SV-VAR模型
DOI	10.13546/j.cnki.tjyjc.2024.14.028
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收录类别	北大核心 ; 中国科技核心期刊 ; CSSCI ; AMI
ISSN	1002-6487
语种	中文
原始文献类型	学术期刊
中图分类号	F313.7
CN号	42-1009/C
文献类型	期刊论文
条目标识符	http://ir.lzufe.edu.cn/handle/39EH0E1M/37564
专题	丝绸之路经济研究院
作者单位	兰州财经大学统计学院
第一作者单位	统计与数据科学学院
推荐引用方式 GB/T 7714	陈亮. 国内外粮食价格传导机制及动态冲击效应研究[J]. 统计与决策,2024,40(14):155-160.
APA	陈亮.(2024).国内外粮食价格传导机制及动态冲击效应研究.统计与决策,40(14),155-160.
MLA	陈亮."国内外粮食价格传导机制及动态冲击效应研究".统计与决策 40.14(2024):155-160.