Institutional Repository of School of Statistics
| 基于混合分数跳-扩散模型的N重复合期权定价 | |
郭精军1,2 ; 朱雯琦1; 汪育兵1
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| 2024-07-12 | |
| 发表期刊 | 系统科学与数学
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| 摘要 | 本文研究了混合分数跳-扩散模型下的N重复合期权的定价问题.首先考虑到金融市场的不确定性无法由随机变量来描述,运用梯形模糊随机过程,构建了N重复合期权的模糊定价模型.其次,考虑可能性-必要性权重,悲观-乐观指数以及投资者的模糊风险厌恶程度,得到了N重复合期权的平均模糊价格.最后,数值模拟表明:在不确定环境下充分考虑长记忆性以及突发事件的影响所得到的N重复合期权定价模型更符合实际. |
| 关键词 | N重复合期权 混合分数跳-扩散模型 模糊随机过程 平均模糊价格 |
| URL | 查看原文 |
| 收录类别 | 北大核心 ; CSCD |
| ISSN | 1000-0577 |
| 语种 | 中文 |
| 原始文献类型 | 学术期刊 |
| 中图分类号 | F830.9 |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://ir.lzufe.edu.cn/handle/39EH0E1M/37297 |
| 专题 | 统计与数据科学学院 |
| 通讯作者 | 朱雯琦 |
| 作者单位 | 1.兰州财经大学统计与数据科学学院; 2.甘肃经济发展数量分析研究中心 |
| 第一作者单位 | 统计与数据科学学院; 甘肃经济发展数量分析研究中心 |
| 通讯作者单位 | 统计与数据科学学院 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 郭精军,朱雯琦,汪育兵. 基于混合分数跳-扩散模型的N重复合期权定价[J]. 系统科学与数学,2024. |
| APA | 郭精军,朱雯琦,&汪育兵.(2024).基于混合分数跳-扩散模型的N重复合期权定价.系统科学与数学. |
| MLA | 郭精军,et al."基于混合分数跳-扩散模型的N重复合期权定价".系统科学与数学 (2024). |
| 条目包含的文件 | 条目无相关文件。 | |||||
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