基于ICEEMDAN-SE-SSA-ELM算法的黄金期货价格预测

doi:10.13804/j.cnki.2095-6991.2023.01.013

	基于ICEEMDAN-SE-SSA-ELM算法的黄金期货价格预测
	何林芸
	2023-01-10
发表期刊	兰州文理学院学报(自然科学版)
卷号	37 期号:01 页码:35-39
摘要	黄金期货价格时间序列具有复杂性、随机性和非线性的特点.引入“分而治之”思想，使用“分解-重构-集成”的方法对黄金期货的收盘价进行预测.首先，用分解方法对原序列进行分解；然后，用样本熵(SE)对分解序列进行重构；接着，用优化的极限学习机方法对重构序列进行预测；最后，对重构序列预测值进行集成，得到最终的预测值.实证表明，提出的模型优于基准模型，取得了较好的预测效果.
关键词	黄金期货价格预测分解集成样本熵神经网络
DOI	10.13804/j.cnki.2095-6991.2023.01.013
URL	查看原文
ISSN	2095-6991
语种	中文
原始文献类型	学术期刊
中图分类号	F832.54;F832.5
文献类型	期刊论文
条目标识符	http://ir.lzufe.edu.cn/handle/39EH0E1M/35965
专题	统计与数据科学学院
作者单位	兰州财经大学统计学院
第一作者单位	统计与数据科学学院
推荐引用方式 GB/T 7714	何林芸. 基于ICEEMDAN-SE-SSA-ELM算法的黄金期货价格预测[J]. 兰州文理学院学报(自然科学版),2023,37(01):35-39.
APA	何林芸.(2023).基于ICEEMDAN-SE-SSA-ELM算法的黄金期货价格预测.兰州文理学院学报(自然科学版),37(01),35-39.
MLA	何林芸."基于ICEEMDAN-SE-SSA-ELM算法的黄金期货价格预测".兰州文理学院学报(自然科学版) 37.01(2023):35-39.