中国家庭债务违约对实体经济和金融交易的影响效应研究

	中国家庭债务违约对实体经济和金融交易的影响效应研究
	陈亮
	2023-01-15
发表期刊	浙江金融
期号	01 页码:47-57+46
摘要	基于金融交易和实物交易资金流量表，构建中国金融交易的部门-部门型投入产出式资金流量表和金融风险波及效应模型，定量测度家庭债务违约对各经济主体部门、各资金账户经扩散和波及所产生的影响效应。研究发现：住户部门发生债务违约后，在部门层面，非金融企业部门受影响程度最大；在资金账户层面，家庭债务违约对实体经济的影响大于金融交易活动的影响。在违约风险传染过程中，各经济主体部门、各资金账户受到的波及效应存在较大差异性。风险爆发初期受到冲击较大的经济主体部门，有可能最终受到的损失相对较小，初期受损失较小的部门或交易项目，后期的金融风险可能处于扩张状态中。鉴于此，应充分运用宏观审慎政策工具，强化居民家庭债务约束，引导居民理性负债。
关键词	家庭债务违约金融风险波及效应模型金融交易实体经济住户部门
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收录类别	AMI
ISSN	1005-0167
语种	中文
原始文献类型	学术期刊
中图分类号	F832;F126
文献类型	期刊论文
条目标识符	http://ir.lzufe.edu.cn/handle/39EH0E1M/35956
专题	丝绸之路经济研究院
作者单位	兰州财经大学统计学院
第一作者单位	统计与数据科学学院
推荐引用方式 GB/T 7714	陈亮. 中国家庭债务违约对实体经济和金融交易的影响效应研究[J]. 浙江金融,2023(01):47-57+46.
APA	陈亮.(2023).中国家庭债务违约对实体经济和金融交易的影响效应研究.浙江金融(01),47-57+46.
MLA	陈亮."中国家庭债务违约对实体经济和金融交易的影响效应研究".浙江金融 .01(2023):47-57+46.