我国企业债券市场的波动特征及SMP范式的发展机制分析

LZUFE-KMS > 金融学院

	我国企业债券市场的波动特征及SMP范式的发展机制分析
	姬新龙; 陈芳平; 杨世峰
	2011-03-15
发表期刊	兰州学刊
期号	3 页码:197-200
摘要	文章采用GARCH族模型对我国上证企债指数的波动性特征进行了实证分析。结果表明企债市场中收益对风险的敏感度不强,说明企业债券市场是较好规避风险的投、融资场所,为我国大力发展企业债券市场,平滑金融系统风险提供了客观的理论依据。在此基础上,文章分析了SMP范式的企业债券市场发展机制,阐述了完善投资者结构、规范市场发展模式、实现市场绩效的对策建议。
关键词	GARCH族模型波动特征 SMP发展机制
URL	查看原文
ISSN	1005-3492
语种	中文
文献类型	期刊论文
条目标识符	http://ir.lzufe.edu.cn/handle/39EH0E1M/3588
专题	金融学院
作者单位	兰州商学院金融学院
第一作者单位	金融学院
推荐引用方式 GB/T 7714	姬新龙,陈芳平,杨世峰. 我国企业债券市场的波动特征及SMP范式的发展机制分析[J]. 兰州学刊,2011(3):197-200.
APA	姬新龙,陈芳平,&杨世峰.(2011).我国企业债券市场的波动特征及SMP范式的发展机制分析.兰州学刊(3),197-200.
MLA	姬新龙,et al."我国企业债券市场的波动特征及SMP范式的发展机制分析".兰州学刊 .3(2011):197-200.