美国货币政策对中国金融市场的动态传导效应研究

	美国货币政策对中国金融市场的动态传导效应研究
	司颖华; 文清
	2023-10-15
发表期刊	区域金融研究
期号	10 页码:37-46
摘要	文章构建中国动态金融状况指数（FCI），并建立MS-AR模型分析中国动态金融状况指数的区制特征，采用包含随机波动的时变参数的向量自回归（TVP-SV-VAR）模型，实证研究美国货币政策对中国金融市场的动态传导效应。研究结果表明，美国货币政策调整对中国金融市场短期内存在显著影响，在不同金融区制和不同政策类型下，美国货币政策对中国金融市场产生的影响存在异质性。在此基础上，文章提出加强相关信息披露、积极参与国际贸易合作等对策建议，以维护中国金融市场的稳定和可持续发展。
关键词	金融状况指数美国货币政策溢出效应 TVP-SV-VAR模型 MS-AR模型
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收录类别	AMI
ISSN	1674-5477
语种	中文
原始文献类型	学术期刊
中图分类号	F827.12;F832.5
文献类型	期刊论文
条目标识符	http://ir.lzufe.edu.cn/handle/39EH0E1M/35455
专题	统计与数据科学学院
作者单位	兰州财经大学统计学院
第一作者单位	统计与数据科学学院
推荐引用方式 GB/T 7714	司颖华,文清. 美国货币政策对中国金融市场的动态传导效应研究[J]. 区域金融研究,2023(10):37-46.
APA	司颖华,&文清.(2023).美国货币政策对中国金融市场的动态传导效应研究.区域金融研究(10),37-46.
MLA	司颖华,et al."美国货币政策对中国金融市场的动态传导效应研究".区域金融研究 .10(2023):37-46.