基于注意力机制的GRU模型的豆粕期货价格预测

	基于注意力机制的GRU模型的豆粕期货价格预测
	石榕
	2023-11-22
发表期刊	洛阳理工学院学报(自然科学版)
卷号	33 期号:04 页码:87-91
摘要	针对豆粕期货价格的波动性和复杂性，提出了一种引入注意力机制的门控循环单位(GRU)的价格预测模型。由于豆粕期货价格具有长期依赖性特点，选择近5年的日度数据作为数据集，将基本行情和技术指标利用互信息、相关系数、随机森林树RF模型3种方法相结合进行筛选排序，选用了15种技术指标进行分析后，输入到基于注意力机制的GRU模型中对豆粕主力合约的未来收盘价进行预测。引入注意力机制的GRU模型相较于GRU基准模型，在加入技术指标的多特征时间序列预测性能上表现更优，提高了预测精度。
关键词	豆粕技术指标价格预测注意力机制 GRU
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ISSN	1674-5043
语种	中文
原始文献类型	学术期刊
中图分类号	F323.7;TP18;F724.5
文献类型	期刊论文
条目标识符	http://ir.lzufe.edu.cn/handle/39EH0E1M/35426
专题	统计与数据科学学院
作者单位	兰州财经大学统计学院
第一作者单位	统计与数据科学学院
推荐引用方式 GB/T 7714	石榕. 基于注意力机制的GRU模型的豆粕期货价格预测[J]. 洛阳理工学院学报(自然科学版),2023,33(04):87-91.
APA	石榕.(2023).基于注意力机制的GRU模型的豆粕期货价格预测.洛阳理工学院学报(自然科学版),33(04),87-91.
MLA	石榕."基于注意力机制的GRU模型的豆粕期货价格预测".洛阳理工学院学报(自然科学版) 33.04(2023):87-91.