| 股指期货与我国A股市场波动性关系的实证研究 |
| 陈芳平 ; 于加鹏
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| 2011-04-15
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| 发表期刊 | 兰州学刊
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| 期号 | 4页码:63-65 |
| 摘要 | 2010年4月16日,我国酝酿了近四年的股指期货终于推出,而股指期货的推出一方面改善了我国股市单边交易的情形,另一方面,它的做空机制却导致了股市的剧烈波动,因而成为投资领域备受热议的论题,文章在此背景下,以实证的方法分析股指期货与A股市场波动性之间的关系。 |
| 关键词 | 股指期货
沪深300指数
收益率
GARCH
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| URL | 查看原文
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| ISSN | 1005-3492
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| 语种 | 中文
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| 文献类型 | 期刊论文
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| 条目标识符 | http://ir.lzufe.edu.cn/handle/39EH0E1M/3517
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| 专题 | 金融学院
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| 作者单位 | 兰州商学院金融学院
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| 第一作者单位 | 金融学院
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推荐引用方式
GB/T 7714 |
陈芳平,于加鹏. 股指期货与我国A股市场波动性关系的实证研究[J]. 兰州学刊,2011(4):63-65.
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| APA |
陈芳平,&于加鹏.(2011).股指期货与我国A股市场波动性关系的实证研究.兰州学刊(4),63-65.
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| MLA |
陈芳平,et al."股指期货与我国A股市场波动性关系的实证研究".兰州学刊 .4(2011):63-65.
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