Institutional Repository of School of Information Engineering and Artificial Intelligence
| 股指水平值与股指收益率波动性之间关系的研究 | |
刘文贤; 王国兴
| |
| 2011-05-30 | |
| 发表期刊 | 时代金融
 |
| 期号 | 15页码:144-145 |
| 摘要 | TGARCH模型能较好地描述了股指收益率序列波动的集聚性和非对称性。但是,该模型并没有考虑股指水平值对收益率波动性产生的影响。本文将上证综合指数分成不同的区段,建立虚拟变量并引入到TGARCH模型,以此来对收益率的波动性特征进行实证分析,并研究股指水平值对波动性的影响。 |
| 关键词 | TGARCH模型 波动性 水平值 虚拟变量 |
| URL | 查看原文 |
| ISSN | 1672-8661 |
| 语种 | 中文 |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://ir.lzufe.edu.cn/handle/39EH0E1M/3445 |
| 专题 | 信息工程与人工智能学院 |
| 作者单位 | 1.兰州商学院统计学院; 2.兰州商学院信息工程学院 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 刘文贤,王国兴. 股指水平值与股指收益率波动性之间关系的研究[J]. 时代金融,2011(15):144-145. |
| APA | 刘文贤,&王国兴.(2011).股指水平值与股指收益率波动性之间关系的研究.时代金融(15),144-145. |
| MLA | 刘文贤,et al."股指水平值与股指收益率波动性之间关系的研究".时代金融 .15(2011):144-145. |
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