基于离散观测的次分数Vasicek模型的参数估计

	基于离散观测的次分数Vasicek模型的参数估计
	张翠芸; 郭精军; 马爱琴
	2023-05-22
发表期刊	山东大学学报(理学版)
卷号	58 期号:11 页码:1-12
摘要	主要研究由次分数布朗运动驱动的Vasicek模型的统计分析问题。首先,基于离散观测,用最小二乘估计方法给出Vasicek模型中漂移参数μ和θ的估计值。其次,对于θ≠0和θ=0的情况,分别得到估计值的一致性和渐近分布。最后,用Monte Carlo法进行模拟,证明估计值的无偏性和有效性。
关键词	次分数布朗运动最小二乘估计 Vasicek模型一致性渐近分布
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收录类别	北大核心 ; CSCD
ISSN	1671-9352
语种	中文
原始文献类型	学术期刊
中图分类号	O212.1
文献类型	期刊论文
条目标识符	http://ir.lzufe.edu.cn/handle/39EH0E1M/33663
专题	统计与数据科学学院
作者单位	兰州财经大学统计学院
第一作者单位	统计与数据科学学院
推荐引用方式 GB/T 7714	张翠芸,郭精军,马爱琴. 基于离散观测的次分数Vasicek模型的参数估计[J]. 山东大学学报(理学版),2023,58(11):1-12.
APA	张翠芸,郭精军,&马爱琴.(2023).基于离散观测的次分数Vasicek模型的参数估计.山东大学学报(理学版),58(11),1-12.
MLA	张翠芸,et al."基于离散观测的次分数Vasicek模型的参数估计".山东大学学报(理学版) 58.11(2023):1-12.