Institutional Repository of School of Statistics
| 中国金融市场对实体经济冲击的非对称性分析 | |
肖强 ; 魏蕊霞; 李欢
| |
| 2022-12-16 | |
| 发表期刊 | 统计与决策
 |
| 卷号 | 38期号:23页码:132-137 |
| 摘要 | 文章通过构建混频时变参数因子扩展向量自回归（TVP-FAVAR）模型，测度动态金融状况指数（FCI）。然后利用动态FCI表征金融市场，基于马尔科夫区制转换向量自回归（MS-VAR）模型分析金融市场的变动对实体经济冲击的非对称性。实证结果表明：金融市场对实体经济的单向溢出作用较大，实体经济对金融市场的带动作用有限。此外，金融市场通过股票、利率、汇率以及货币等多种渠道影响实体经济，而且随着经济金融状态的不同，金融市场对实体经济的冲击存在差异性。因此，FCI作为实体经济的预警指数，能更有效地表征金融市场对实体经济冲击的非对称性特征。 |
| 关键词 | 动态FCI 实体经济 TVP-FAVAR模型 MS-VAR模型 |
| DOI | 10.13546/j.cnki.tjyjc.2022.23.025 |
| URL | 查看原文 |
| 收录类别 | 北大核心 ; CSSCI ; AMI |
| ISSN | 1002-6487 |
| 语种 | 中文 |
| 原始文献类型 | 学术期刊 |
| 中图分类号 | F832.5;F124 |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://ir.lzufe.edu.cn/handle/39EH0E1M/33286 |
| 专题 | 统计与数据科学学院 工商管理学院 |
| 作者单位 | 兰州财经大学统计学院 |
| 第一作者单位 | 统计与数据科学学院 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 肖强,魏蕊霞,李欢. 中国金融市场对实体经济冲击的非对称性分析[J]. 统计与决策,2022,38(23):132-137. |
| APA | 肖强,魏蕊霞,&李欢.(2022).中国金融市场对实体经济冲击的非对称性分析.统计与决策,38(23),132-137. |
| MLA | 肖强,et al."中国金融市场对实体经济冲击的非对称性分析".统计与决策 38.23(2022):132-137. |
| 条目包含的文件 | 条目无相关文件。 | |||||
| 个性服务 |
| 查看访问统计 |
| 谷歌学术 |
| 谷歌学术中相似的文章 |
| [肖强]的文章 |
| [魏蕊霞]的文章 |
| [李欢]的文章 |
| 百度学术 |
| 百度学术中相似的文章 |
| [肖强]的文章 |
| [魏蕊霞]的文章 |
| [李欢]的文章 |
| 必应学术 |
| 必应学术中相似的文章 |
| [肖强]的文章 |
| [魏蕊霞]的文章 |
| [李欢]的文章 |
| 相关权益政策 |
| 暂无数据 |
| 收藏/分享 |
除非特别说明，本系统中所有内容都受版权保护，并保留所有权利。
修改评论