基于Lasso-PSO-BP方法的中国黄金期货价格短期预测

	基于Lasso-PSO-BP方法的中国黄金期货价格短期预测
	尹晨曦
	2022-12-25
发表期刊	洛阳理工学院学报(自然科学版)
卷号	32 期号:04 页码:81-87
摘要	针对中国黄金期货价格非线性、非平稳性、高波动性等特征，根据黄金期货相关影响因素，提出一种基于Lasso变量选择的PSO-BP神经网络预测模型。选取影响黄金价格的相关因素，利用Lasso对所选因素进行特征提取，再根据时差相关分析法和相空间重构确定所有变量的滞后期，引入PSO-BP神经网络进行预测。经PSO优化的BP神经网络预测效果要好于单一的LSSVR、BP神经网络与ELM模型，同时也好于PSO-LSSVR和PSO-ELM模型。
关键词	黄金期货 Lasso 时差相关分析预测
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ISSN	1674-5043
语种	中文
原始文献类型	学术期刊
中图分类号	F832.5;F832.54
文献类型	期刊论文
条目标识符	http://ir.lzufe.edu.cn/handle/39EH0E1M/33269
专题	统计与数据科学学院
作者单位	兰州财经大学统计学院
第一作者单位	统计与数据科学学院
推荐引用方式 GB/T 7714	尹晨曦. 基于Lasso-PSO-BP方法的中国黄金期货价格短期预测[J]. 洛阳理工学院学报(自然科学版),2022,32(04):81-87.
APA	尹晨曦.(2022).基于Lasso-PSO-BP方法的中国黄金期货价格短期预测.洛阳理工学院学报(自然科学版),32(04),81-87.
MLA	尹晨曦."基于Lasso-PSO-BP方法的中国黄金期货价格短期预测".洛阳理工学院学报(自然科学版) 32.04(2022):81-87.