Lanzhou University of Finance and Economics. All
| 沪深300股指期货定价与期限套利分析 | |
| 麻晋超; 苏铃 | |
| 2011-12-08 | |
| 发表期刊 | 知识经济
 |
| 期号 | 23页码:50-51 |
| 摘要 | 股指期货作为重要的金融衍生品引入我国金融市场以来,受到了广大投资者的关注,股指期货的不舍理定价会为市场提供套利机会,而套利活动的进行对于股指期货基础功能的发挥有着重要影响。本文通过现货完全复制法.利用考虑市场摩擦因素的持有成本模型对沪深300股指期货连续合约进行期限套利分析.研究发现沪深300股指期货合约定价基本合理.且市场上存在套利机会。 |
| 关键词 | 股指期货 定价分析 套利分析 |
| DOI | 10.15880/j.cnki.zsjj.2011.23.106 |
| URL | 查看原文 |
| ISSN | 1007-3825 |
| 语种 | 中文 |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://ir.lzufe.edu.cn/handle/39EH0E1M/3244 |
| 专题 | 兰州财经大学 |
| 作者单位 | 1.兰州商学院金融学院; 2.郑州铁路职业技术学院 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 麻晋超,苏铃. 沪深300股指期货定价与期限套利分析[J]. 知识经济,2011(23):50-51. |
| APA | 麻晋超,&苏铃.(2011).沪深300股指期货定价与期限套利分析.知识经济(23),50-51. |
| MLA | 麻晋超,et al."沪深300股指期货定价与期限套利分析".知识经济 .23(2011):50-51. |
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