基于混合高斯过程和跳环境下带交易费用的资产定价及模拟分析

	基于混合高斯过程和跳环境下带交易费用的资产定价及模拟分析
	郭精军; 彭波
	2022-03-15
发表期刊	应用数学学报
卷号	45 期号:02 页码:168-180
摘要	考虑带交易费用和跳环境,利用混合次分数布朗运动建立了欧式期权定价模型.首先,利用Delta对冲策略,获得了欧式看涨期权所满足的随机偏微分方程.其次,使用自融资策略分别得到欧式看涨,看跌期权定价公式和看涨看跌平价公式.最后,分别采用“上证指数”,“市北B股”和“耀皮B股”的收盘价日线数据,研究表明:跳环境模型比经典B-S模型更加接近真实值.
关键词	跳扩散次分数布朗运动期权定价交易费用
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收录类别	北大核心 ; CSCD
ISSN	0254-3079
语种	中文
原始文献类型	学术期刊
中图分类号	F224;F832.51
来源期刊等级	B类
文献类型	期刊论文
条目标识符	http://ir.lzufe.edu.cn/handle/39EH0E1M/31869
专题	统计与数据科学学院
作者单位	兰州财经大学统计学院
第一作者单位	统计与数据科学学院
推荐引用方式 GB/T 7714	郭精军,彭波. 基于混合高斯过程和跳环境下带交易费用的资产定价及模拟分析[J]. 应用数学学报,2022,45(02):168-180.
APA	郭精军,&彭波.(2022).基于混合高斯过程和跳环境下带交易费用的资产定价及模拟分析.应用数学学报,45(02),168-180.
MLA	郭精军,et al."基于混合高斯过程和跳环境下带交易费用的资产定价及模拟分析".应用数学学报 45.02(2022):168-180.