Institutional Repository of School of Statistics
| 基于样本熵重构和PSO优化算法的人民币汇率预测 | |
孙景云 ; 赵盼盼; 丁毅
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| 2021-10-08 | |
| 发表期刊 | 数学的实践与认识
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| 卷号 | 51期号:19页码:70-83 |
| 摘要 | 针对汇率数据具有随机性、非线性、高度波动性等复杂特征,提出了一种汇率预测的新方法(EEMD-SE-PSO-LSSVM).首先使用集合经验模态分解(EEMD)将原始美元兑人民币汇率序列分解为一系列的子序列.然后,通过样本熵(SE)量化各子序列的复杂度,将SE值接近的子序列进行合并重构.接着,通过相空间重构确定嵌入维数,并建立基于粒子群优化的最小二乘支持向量机(PSO-LSSVM)预测模型,然后对各子序列分别进行了预测.最后,对各子序列的预测结果进行非线性集成,得到汇率的最终预测值.通过对本文模型和其他多种模型预测结果的实证对比发现,采用本文提出的模型预测结果更准确,预测精度更高. |
| 关键词 | 汇率预测 集合经验模态分解 样本熵 粒子群优化 最小二乘支持向量机 |
| URL | 查看原文 |
| ISSN | 1000-0984 |
| 语种 | 中文 |
| 原始文献类型 | 学术期刊 |
| 中图分类号 | F832.6;F224 |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://ir.lzufe.edu.cn/handle/39EH0E1M/31139 |
| 专题 | 统计与数据科学学院 |
| 作者单位 | 兰州财经大学统计学院 |
| 第一作者单位 | 统计与数据科学学院 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 孙景云,赵盼盼,丁毅. 基于样本熵重构和PSO优化算法的人民币汇率预测[J]. 数学的实践与认识,2021,51(19):70-83. |
| APA | 孙景云,赵盼盼,&丁毅.(2021).基于样本熵重构和PSO优化算法的人民币汇率预测.数学的实践与认识,51(19),70-83. |
| MLA | 孙景云,et al."基于样本熵重构和PSO优化算法的人民币汇率预测".数学的实践与认识 51.19(2021):70-83. |
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