基于贝叶斯VAR模型的我国FCI与EPU的冲击分析

doi:10.13546/j.cnki.tjyjc.2021.12.031

	基于贝叶斯VAR模型的我国FCI与EPU的冲击分析
	司颖华
	2021-06-25
发表期刊	统计与决策
卷号	37 期号:2021,37(12)页码:141-145
摘要	文章从理论上阐述了FCI和EPU的关系。考虑到针对较少样本,利用贝叶斯VAR模型能得到比系。结果显示:从长期来看,FCI超前EPU大约为1.50个月;从短期来看,EPU领先FCI大约0.50个月;我国金融市场的稳定能有效地减少经济政策变动,而我国经济政策的稳定能保证金融市场的稳定。
关键词	FCI EPU 互谱分析贝叶斯VAR模型
DOI	10.13546/j.cnki.tjyjc.2021.12.031
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收录类别	北大核心 ; CSSCI
ISSN	1002-6487
语种	中文
原始文献类型	学术期刊
中图分类号	F832;F120;F224
文献类型	期刊论文
条目标识符	http://ir.lzufe.edu.cn/handle/39EH0E1M/29953
专题	统计与数据科学学院
作者单位	兰州财经大学统计学院
第一作者单位	统计与数据科学学院
推荐引用方式 GB/T 7714	司颖华. 基于贝叶斯VAR模型的我国FCI与EPU的冲击分析[J]. 统计与决策,2021,37(2021,37(12)):141-145.
APA	司颖华.(2021).基于贝叶斯VAR模型的我国FCI与EPU的冲击分析.统计与决策,37(2021,37(12)),141-145.
MLA	司颖华."基于贝叶斯VAR模型的我国FCI与EPU的冲击分析".统计与决策 37.2021,37(12)(2021):141-145.