Institutional Repository of School of Statistics
| 混合高斯和带跳模型下的亚式幂期权定价 | |
丁毅 ; 郭精军
| |
| 2021-07-13 | |
| 发表期刊 | 西南师范大学学报(自然科学版)
 |
| 卷号 | 46期号:2021,46(07)页码:16-25 |
| 摘要 | 考虑到经典的Black-Scholes（B-S）期权定价模型不能描述资产价格的长相依性和跳跃现象,用混合高斯和带跳模型描述标的资产价格的变动过程.首先,得到了几何平均亚式幂期权价格所满足的数学模型.其次,分别获得了几何平均亚式看涨和看跌幂期权的定价公式.最后,讨论了参数对期权价格的敏感性. |
| 关键词 | 次分数布朗运动 跳扩散 几何平均亚式幂期权 It■公式 |
| DOI | 10.13718/j.cnki.xsxb.2021.07.003 |
| URL | 查看原文 |
| ISSN | 1000-5471 |
| 语种 | 中文 |
| 原始文献类型 | 学术期刊 |
| 中图分类号 | F832.5;F224 |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://ir.lzufe.edu.cn/handle/39EH0E1M/29925 |
| 专题 | 统计与数据科学学院 |
| 作者单位 | 兰州财经大学统计学院 |
| 第一作者单位 | 统计与数据科学学院 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 丁毅,郭精军. 混合高斯和带跳模型下的亚式幂期权定价[J]. 西南师范大学学报(自然科学版),2021,46(2021,46(07)):16-25. |
| APA | 丁毅,&郭精军.(2021).混合高斯和带跳模型下的亚式幂期权定价.西南师范大学学报(自然科学版),46(2021,46(07)),16-25. |
| MLA | 丁毅,et al."混合高斯和带跳模型下的亚式幂期权定价".西南师范大学学报(自然科学版) 46.2021,46(07)(2021):16-25. |
| 条目包含的文件 | 条目无相关文件。 | |||||
| 个性服务 |
| 查看访问统计 |
| 谷歌学术 |
| 谷歌学术中相似的文章 |
| [丁毅]的文章 |
| [郭精军]的文章 |
| 百度学术 |
| 百度学术中相似的文章 |
| [丁毅]的文章 |
| [郭精军]的文章 |
| 必应学术 |
| 必应学术中相似的文章 |
| [丁毅]的文章 |
| [郭精军]的文章 |
| 相关权益政策 |
| 暂无数据 |
| 收藏/分享 |
除非特别说明，本系统中所有内容都受版权保护，并保留所有权利。
修改评论