时变混合分数布朗运动下带交易费用的亚式期权定价

	时变混合分数布朗运动下带交易费用的亚式期权定价
	丁毅; 郭精军
	2021-08-15
发表期刊	数学物理学报
卷号	41 期号:2021,41(04)页码:1135-1146
摘要	考虑到经典的Black-Scholes（B-S）期权定价模型不能描述金融资产价格常值周期性、长相依性等特征,因此采用时变混合分数布朗运动描述金融资产价格的变动,并且对亚式期权定价时也考虑了交易费用.运用自融资Delta对冲策略得出了在离散情形下几何平均亚式看涨期权价格所满足的偏微分方程以及几何平均亚式看涨、看跌期权的定价公式,并分析了定价模型中的参数对期权价格的影响.最后,选取万科股票的日收盘价对建立的定价模型进行了实证分析,验证了定价模型的有效性.
关键词	亚式期权时变过程混合分数布朗运动交易费用
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收录类别	北大核心 ; CSCD
ISSN	1003-3998
语种	中文
原始文献类型	学术期刊
中图分类号	O211.6;F830.9
来源期刊等级	C1类
文献类型	期刊论文
条目标识符	http://ir.lzufe.edu.cn/handle/39EH0E1M/29871
专题	统计与数据科学学院
作者单位	兰州财经大学统计学院
第一作者单位	统计与数据科学学院
推荐引用方式 GB/T 7714	丁毅,郭精军. 时变混合分数布朗运动下带交易费用的亚式期权定价[J]. 数学物理学报,2021,41(2021,41(04)):1135-1146.
APA	丁毅,&郭精军.(2021).时变混合分数布朗运动下带交易费用的亚式期权定价.数学物理学报,41(2021,41(04)),1135-1146.
MLA	丁毅,et al."时变混合分数布朗运动下带交易费用的亚式期权定价".数学物理学报 41.2021,41(04)(2021):1135-1146.