Lanzhou University of Finance and Economics. All
| GARCH模型下的Var计算 | |
| 马鹏辉; 王创 | |
| 2012-06-30 | |
| 发表期刊 | 时代金融
 |
| 期号 | 18页码:120-121 |
| 摘要 | 在险价值(Valueat Risk)是一种由J.P.Morgen提出并不断完善的卓有成效的风险度量技术,GARCH模型可以很好地模拟并度量VaR值。文章讨论了基于不同分布假定下的GARCH模型在上海股市和深圳股市的VaR值,结果表明T分布和GED分布能更好地表现股市收益率的厚尾性,且深圳股市相比上海股市具有更大的风险性。 |
| 关键词 | Var GARCH模型 T和GED分布 |
| URL | 查看原文 |
| ISSN | 1672-8661 |
| 语种 | 中文 |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://ir.lzufe.edu.cn/handle/39EH0E1M/2880 |
| 专题 | 兰州财经大学 |
| 作者单位 | 兰州商学院统计学院 |
| 第一作者单位 | 统计与数据科学学院 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 马鹏辉,王创. GARCH模型下的Var计算[J]. 时代金融,2012(18):120-121. |
| APA | 马鹏辉,&王创.(2012).GARCH模型下的Var计算.时代金融(18),120-121. |
| MLA | 马鹏辉,et al."GARCH模型下的Var计算".时代金融 .18(2012):120-121. |
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