我国CPI、PPI差值与股票指数关系的实证研究——以上证指数为例

doi:10.19647/j.cnki.37-1462/f.2012.07.016

	我国CPI、PPI差值与股票指数关系的实证研究——以上证指数为例
	郭三化; 刘俊
	2012-07-25
发表期刊	金融发展研究
期号	7 页码:72-76
摘要	本文以A股市场的驱动方式逐渐由政策推动转变为业绩驱动为假设,定量分析了反映上市公司单位产品毛盈利的CPI、PPI差值与上证指数之间的关系。实证结果显示:CPI、PPI差值与上证指数之间关系稳定,并且其变动对上证指数的变动构成显著影响,可将此模型作为传统预测指数方法的拓展。
关键词	CPI PPI 上证指数 VAR模型
DOI	10.19647/j.cnki.37-1462/f.2012.07.016
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收录类别	北大核心
ISSN	1674-2265
语种	中文
文献类型	期刊论文
条目标识符	http://ir.lzufe.edu.cn/handle/39EH0E1M/2821
专题	统计与数据科学学院
作者单位	兰州商学院统计学院
第一作者单位	统计与数据科学学院
推荐引用方式 GB/T 7714	郭三化,刘俊. 我国CPI、PPI差值与股票指数关系的实证研究——以上证指数为例[J]. 金融发展研究,2012(7):72-76.
APA	郭三化,&刘俊.(2012).我国CPI、PPI差值与股票指数关系的实证研究——以上证指数为例.金融发展研究(7),72-76.
MLA	郭三化,et al."我国CPI、PPI差值与股票指数关系的实证研究——以上证指数为例".金融发展研究 .7(2012):72-76.