Institutional Repository of School of International Economics and Trade
| CAPM模型在沪市中的有效性检验 | |
张文静
| |
| 2012-12-30 | |
| 发表期刊 | 时代金融
 |
| 期号 | 36页码:228 |
| 摘要 | 为了进行CAPM模型在我国股市适应性的研究,本文采用时间序列方法和横截面检验方法,对沪市进行了实证分析,结果表明CAPM模型在上海股市市场是无效的,并据此对原因进行了分析。 |
| 关键词 | CAPM模型 β系数 收益率 |
| URL | 查看原文 |
| ISSN | 1672-8661 |
| 语种 | 中文 |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://ir.lzufe.edu.cn/handle/39EH0E1M/2675 |
| 专题 | 国际经济与贸易学院 |
| 作者单位 | 兰州商学院 |
| 第一作者单位 | 兰州财经大学 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 张文静. CAPM模型在沪市中的有效性检验[J]. 时代金融,2012(36):228. |
| APA | 张文静.(2012).CAPM模型在沪市中的有效性检验.时代金融(36),228. |
| MLA | 张文静."CAPM模型在沪市中的有效性检验".时代金融 .36(2012):228. |
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