Lanzhou University of Finance and Economics. All
| 基于GARCH模型的股票风险和投资策略 | |
| 李明月; 张权; 刘蕾蕾 | |
| 2014 | |
| 发表期刊 | 商情
 |
| 期号 | 29页码:10-10 |
| 摘要 | 股票投资中，股票风险的计量最流行的方法是VaR方法。文章选取上海证券交易所的上证指数2007年1月4日至2009年10月19日共计679个日收盘价作为数据进行实证分析，并分别验证GARCH模型在t分布、正态分布以及GED分布下VaR值。实证分析结果表明，上证指数日收益率具有明显的异方差性、波动性、聚集性和持续性，正态分布下估计的VaR值在靠近左尾时存在低估现象．与正态分布和t分布相比，GED分布能较好的反映股市收益率序列的厚尾特征。经过实证分析之后，选择适合模型的股票投资策略。 |
| 关键词 | 股票市场 GARCH VAR 股票风险 投资策略 |
| URL | 查看原文 |
| ISSN | 1673-4041 |
| 语种 | 中文 |
| 中图分类号 | F830.91 |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://ir.lzufe.edu.cn/handle/39EH0E1M/26381 |
| 专题 | 兰州财经大学 |
| 作者单位 | 兰州商学院,甘肃兰州730020 |
| 第一作者单位 | 兰州财经大学 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 李明月,张权,刘蕾蕾. 基于GARCH模型的股票风险和投资策略[J]. 商情,2014(29):10-10. |
| APA | 李明月,张权,&刘蕾蕾.(2014).基于GARCH模型的股票风险和投资策略.商情(29),10-10. |
| MLA | 李明月,et al."基于GARCH模型的股票风险和投资策略".商情 .29(2014):10-10. |
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