应用ARCH模型族对沪市股票收益率的波动性分析

LZUFE-KMS

	应用ARCH模型族对沪市股票收益率的波动性分析
	王俊 1; 陆朝霞 2
	2010
发表期刊	大众商务
期号	12 页码:54-54
摘要	波动性是诸多经济和金融研究的一个重要方面。本文利用ARCH模型族,分别采用误差项的正态分布假定和t分布假定对上证指数的波动性进行实证研究,结果显示沪市股票收益有明显的尖峰厚尾性、波动的集簇性以及波动的信息不对称等特点。分析表明在误差项的t分布假定下,非对称模型EGARCH(1,1)能较好地描述沪市股票收益的波动情况。
关键词	上证指数波动性 ARCH模型族正态分布假定 t分布假定
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ISSN	1009-8283
语种	中文
中图分类号	F224 F832.51
文献类型	期刊论文
条目标识符	http://ir.lzufe.edu.cn/handle/39EH0E1M/25636
专题	兰州财经大学
作者单位	1.兰州商学院陇桥学院; 2.兰州市安宁区农村信用合作社一条街分社
第一作者单位	兰州财经大学
推荐引用方式 GB/T 7714	王俊,陆朝霞. 应用ARCH模型族对沪市股票收益率的波动性分析[J]. 大众商务,2010(12):54-54.
APA	王俊,&陆朝霞.(2010).应用ARCH模型族对沪市股票收益率的波动性分析.大众商务(12),54-54.
MLA	王俊,et al."应用ARCH模型族对沪市股票收益率的波动性分析".大众商务 .12(2010):54-54.