基于事件分析的日本央行外汇干预有效性研究

doi:10.16123/j.cnki.issn.1000-355x.2013.05.004

	基于事件分析的日本央行外汇干预有效性研究
	王霞
	2013-09-01
发表期刊	现代日本经济
期号	5 页码:27-38
摘要	本文利用1991年4月1日~2011年12月28日期间日本中央银行外汇干预的日度数据、采用事件分析法对日本央行外汇干预的有效性进行了研究。结果发现,总体而言,日本央行采取逆风向的外汇干预政策时对汇率走势产生了较大的影响,熨平了汇率波动,外汇干预是有效的。但干预效果具有不对称性:一方面,日本央行卖出美元和买入美元的干预效果具有不对称性;另一方面,联合干预和单独干预的效果具有不对称性。此外,日本外汇市场干预的有效性受到干预方式的影响,央行低频率干预比高频率干预效果更好。
关键词	央行干预日本银行汇率有效性事件分析
DOI	10.16123/j.cnki.issn.1000-355x.2013.05.004
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收录类别	CSSCI ; 北大核心
ISSN	1000-355X
语种	中文
来源期刊等级	C1类
文献类型	期刊论文
条目标识符	http://ir.lzufe.edu.cn/handle/39EH0E1M/2418
专题	丝绸之路经济研究院
作者单位	兰州商学院金融学院
第一作者单位	金融学院
推荐引用方式 GB/T 7714	王霞. 基于事件分析的日本央行外汇干预有效性研究[J]. 现代日本经济,2013(5):27-38.
APA	王霞.(2013).基于事件分析的日本央行外汇干预有效性研究.现代日本经济(5),27-38.
MLA	王霞."基于事件分析的日本央行外汇干预有效性研究".现代日本经济 .5(2013):27-38.