沪深300ETF价格波动的GARCH族类模型拟合效果研究

LZUFE-KMS > 金融学院

	沪深300ETF价格波动的GARCH族类模型拟合效果研究
	谢彬
	2020
发表期刊	营销界(理论与实践)
期号	3 页码:0063-0063
摘要	金融衍生工具产生于20世纪70年代,自出现以来,由于金融业的竞争日益加剧以及投资者对于套利、套期保值和投机的需要,发展迅速。尤其金融衍生工具所具有的跨期性、杠杆性、联动性和不确定性特点,在投资套利、风险管理方面起到了重要作用。预测ETF波动率的主要模型为GARCH族类模型,然而GARCH族类模型又有很多不同的分支,如何挑选最合适的GARCH模型去预测沪深300ETF的波动率成为了学界值得探讨的问题。
关键词	GARCH模型沪深300ETF
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语种	中文
中图分类号	F
文献类型	期刊论文
条目标识符	http://ir.lzufe.edu.cn/handle/39EH0E1M/24112
专题	金融学院
作者单位	兰州财经大学,甘肃兰州730000
第一作者单位	兰州财经大学
推荐引用方式 GB/T 7714	谢彬. 沪深300ETF价格波动的GARCH族类模型拟合效果研究[J]. 营销界(理论与实践),2020(3):0063-0063.
APA	谢彬.(2020).沪深300ETF价格波动的GARCH族类模型拟合效果研究.营销界(理论与实践)(3),0063-0063.
MLA	谢彬."沪深300ETF价格波动的GARCH族类模型拟合效果研究".营销界(理论与实践) .3(2020):0063-0063.