我国商业银行市场利率风险的VaR度量实证研究

LZUFE-KMS

	我国商业银行市场利率风险的VaR度量实证研究
	杨守龙
	2013-09-23
发表期刊	现代经济信息
期号	18 页码:370-371
摘要	运用GARCH族模型和分位数回归的方法对我国商业银行利率风险进行VaR度量,从而测算我国商业银行的利率风险,运用上海银行间同业拆借市场(Shibor)的隔夜拆借利率数据进行研究。通过GARCH族模型的选取可以得出正态分布和T分布并不适合我国商业银行间同业拆借市场,本文选取广义误差分布(GED)对数据进行GARCH建模并测算其VaR,同时本文运用了分位数回归的方法对VaR进行测算,从结果证明分位数回归方法更适合VaR的度量。
关键词	商业银行 VaR 分位数回归
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ISSN	1001-828X
语种	中文
文献类型	期刊论文
条目标识符	http://ir.lzufe.edu.cn/handle/39EH0E1M/2386
专题	兰州财经大学
作者单位	兰州商学院
第一作者单位	兰州财经大学
推荐引用方式 GB/T 7714	杨守龙. 我国商业银行市场利率风险的VaR度量实证研究[J]. 现代经济信息,2013(18):370-371.
APA	杨守龙.(2013).我国商业银行市场利率风险的VaR度量实证研究.现代经济信息(18),370-371.
MLA	杨守龙."我国商业银行市场利率风险的VaR度量实证研究".现代经济信息 .18(2013):370-371.