沪深300股指期货对现货市场波动性影响研究

LZUFE-KMS > 金融学院

	沪深300股指期货对现货市场波动性影响研究
	许月
	2020
发表期刊	市场周刊
卷号	33 期号:10 页码:142-144
摘要	文章选取了沪深300股票指数在2005年4月8日至2020年4月30日的日收盘价,将选取的数据取对数收益率并对其进行分组,分别建立GARCH模型来研究市场信息的传递效率。此外,对全样本进行EGARCH建模分析,通过加入虚拟变量来研究股指期货的推出对于杠杆效应的影响,以及股指期货推出后对现货市场波动性的减弱效果。
关键词	股指期货股票市场 GARCH族模型
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ISSN	1008-4428
语种	中文
中图分类号	F832.5
文献类型	期刊论文
条目标识符	http://ir.lzufe.edu.cn/handle/39EH0E1M/23527
专题	金融学院
作者单位	兰州财经大学,甘肃兰州730020
第一作者单位	兰州财经大学
推荐引用方式 GB/T 7714	许月. 沪深300股指期货对现货市场波动性影响研究[J]. 市场周刊,2020,33(10):142-144.
APA	许月.(2020).沪深300股指期货对现货市场波动性影响研究.市场周刊,33(10),142-144.
MLA	许月."沪深300股指期货对现货市场波动性影响研究".市场周刊 33.10(2020):142-144.