我国上市银行资本缓冲的周期效应研究——基于动态面板数据模型的经验分析

LZUFE-KMS > 金融学院

	我国上市银行资本缓冲的周期效应研究——基于动态面板数据模型的经验分析
	卓荣康; 张亮旭; 刘志军
	2013-10-15
发表期刊	西安石油大学学报(社会科学版)
期号	5 页码:37-44
摘要	通过利用2000—2012年我国上市银行的非平衡面板数据对上市银行资本缓冲与经济周期和股市周期的关系进行实证分析后发现:我国上市银行资本缓冲具有显著的逆经济周期性和逆股市周期性;我国银行资本水平的高低对资本缓冲有显著的影响;我国股市会通过银行信贷对银行资本缓冲造成影响;我国所有制结构和规模的差异会影响银行资本缓冲的周期行为。
关键词	上市银行资本缓冲周期效应股市 GMM估计
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ISSN	1008-5645
语种	中文
文献类型	期刊论文
条目标识符	http://ir.lzufe.edu.cn/handle/39EH0E1M/2345
专题	金融学院
作者单位	兰州商学院金融学院
第一作者单位	金融学院
推荐引用方式 GB/T 7714	卓荣康,张亮旭,刘志军. 我国上市银行资本缓冲的周期效应研究——基于动态面板数据模型的经验分析[J]. 西安石油大学学报(社会科学版),2013(5):37-44.
APA	卓荣康,张亮旭,&刘志军.(2013).我国上市银行资本缓冲的周期效应研究——基于动态面板数据模型的经验分析.西安石油大学学报(社会科学版)(5),37-44.
MLA	卓荣康,et al."我国上市银行资本缓冲的周期效应研究——基于动态面板数据模型的经验分析".西安石油大学学报(社会科学版) .5(2013):37-44.