Lanzhou University of Finance and Economics. All
| 蒙特卡罗方法在期权定价中的应用及R实现 | |
| 原少斌; 廖化敏 | |
| 2013-12-30 | |
| 发表期刊 | 时代金融
 |
| 期号 | 36页码:281-282 |
| 摘要 | 期权作为最基础的金融衍生产品之一,为其定价一直是金融工程的重要研究领域。主要使用的定价方法有偏微分方程法、鞅方法和数值方法。而数值方法又包括了二叉树方法、有限差分法和蒙特卡洛模拟方法。本文就是探讨蒙特卡罗方法在期权定价中的应用。 |
| 关键词 | 期权定价 蒙特卡罗模拟 R软件 |
| URL | 查看原文 |
| ISSN | 1672-8661 |
| 语种 | 中文 |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://ir.lzufe.edu.cn/handle/39EH0E1M/2251 |
| 专题 | 兰州财经大学 |
| 作者单位 | 兰州商学院 |
| 第一作者单位 | 兰州财经大学 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 原少斌,廖化敏. 蒙特卡罗方法在期权定价中的应用及R实现[J]. 时代金融,2013(36):281-282. |
| APA | 原少斌,&廖化敏.(2013).蒙特卡罗方法在期权定价中的应用及R实现.时代金融(36),281-282. |
| MLA | 原少斌,et al."蒙特卡罗方法在期权定价中的应用及R实现".时代金融 .36(2013):281-282. |
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