基于LSTAR模型的中国经济周期非线性特征分析

doi:10.16348/j.cnki.cn61-1336/c.2014.01.020

	基于LSTAR模型的中国经济周期非线性特征分析
	司颖华
	2014-01-25
发表期刊	西安电子科技大学学报(社会科学版)
期号	1 页码:74-79
摘要	已有关于我国经济周期非线性特征研究中所选均为GDP等单变量数据,而宏观经济景气一致指数(CI)能够更全面地反映经济周期的特征。所以,本文针对我国1991年1月至2012年12月的月度宏观景气一致指数,通过检验,分别建立了两机制和三机制LSTAR模型,探讨了我国经济周期波动的非对称性和持续性以及经济在各个波动阶段之间转换的内在演化机理。实证研究表明,把经济周期阶段划分为紧缩、恢复和扩张三个机制。与划分为紧缩和扩张的两体制相比,在整体拟合效果和对经济增长结构的解释能力方面都有显著提高。因此,本文为我国经济周期的划分和非线性特征分析提供了更科学的方法。
关键词	经济周期一致指数 LSTAR
DOI	10.16348/j.cnki.cn61-1336/c.2014.01.020
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ISSN	1008-472X
语种	中文
文献类型	期刊论文
条目标识符	http://ir.lzufe.edu.cn/handle/39EH0E1M/2199
专题	统计与数据科学学院
作者单位	兰州商学院甘肃经济发展数量分析研究中心
第一作者单位	甘肃经济发展数量分析研究中心
推荐引用方式 GB/T 7714	司颖华. 基于LSTAR模型的中国经济周期非线性特征分析[J]. 西安电子科技大学学报(社会科学版),2014(1):74-79.
APA	司颖华.(2014).基于LSTAR模型的中国经济周期非线性特征分析.西安电子科技大学学报(社会科学版)(1),74-79.
MLA	司颖华."基于LSTAR模型的中国经济周期非线性特征分析".西安电子科技大学学报(社会科学版) .1(2014):74-79.